Cotações de volatilidade das opções fx
Cotações de volatilidade das opções Fx
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Por que as opções FX Vanilla são cotadas em volatilidade.
Fiquei curioso porque as opções de baunilha são cotadas (e negociadas) em termos de volatilidade. Considerando que cada instituição financeira possui seu próprio modelo de preços de opções, a volatilidade como contribuição contribuirá com preços diferentes para a mesma opção. Seria óbvio que os contratos fossem padronizados e os modelos fossem especificamente especificados. Isso, no entanto, não é o caso, porque os produtos FX são cotados da mesma forma, e os mercados FX são OTCs.
Alguém poderia lançar alguma luz sobre isso?
Você respondeu a pergunta a si mesmo. Precisamente porque diferentes participantes do mercado usam diferentes insumos para seus modelos de preços, é muito mais fácil citar uma única entrada (volumes implícitos) do que a saída de 5 entradas diferentes (preço da opção BS). O que é importante é que você claramente diferencia entre citar e concordar com o comércio versus o preço de liquidação final. O processo geralmente é assim:
Você pede intermediários-corretores (se você é um fabricante de mercado) ou mesas do lado do vendedor (no caso de você ser um tomador de preços, como suporte), você geralmente recebe uma cotação implícita.
Você, então, compara aqueles e resolve com quem você quer lidar.
Só então, quando você concordou no comércio com o contador ambos, então, veja a "cópia fina", o que significa que você se baseia no preço exato da opção. Não raramente acontece que a contraparte lhe envie uma confirmação e você descobre que o preço indicado não é o que você vê no seu sistema, então você ligue para trás e descubra o que causou a discrepância. Às vezes, são curvas de dividendos diferentes (no caso de opções de ações individuais), às vezes diferentes dias de liquidação, possivelmente devido a feriados bancários ou mal entendido de convenções de liquidação, ou qualquer outra coisa, mas a cotação implícita é acordada e quase nunca ouvi dizer que a A cotação vol mais é ajustada. Às vezes, quando uma citação implícita cita e parece muito "suculenta", provavelmente foi um erro honesto da parte do balcão e se você pretende lidar com a mesma festa no futuro, então você "deixa-os" como uma cortesia. Mas em casos de linha de fronteira, às vezes eu insisti no comércio, apontando para o fato de que geralmente o ponto "feito" no momento em que os vôos implícitos são acordados, então é o equivalente ao aperto de mão ou assinatura de um contrato.
Aqui, alguns pensamentos adicionais:
A maioria das opções OTC, nem todas, mas a maioria, são cotadas em termos de volatilidade implícita. Posso dizer isso com confiança sobre opções de ações individuais, opções de índice de ações, limites, andares, swaptions. Eu ainda estou impressionado com o motivo de alguns quentes experientes discordarem desse fato. Agora, novamente, o preço final é em termos de moeda (a menos que você crie uma nova moeda chamada "V implícito"), mas acho que essa é apenas uma distração trivial do fato real de que o que importa quando você troca opções é a volatilidade implícita na qual essas opções são citados.
Certifique-se de compreender os hábitos e os termos do mercado local. Muitas vezes, opções de ações simples e opções de índice mesmo são entendidas como negociadas com o delta, o que significa que, como parte do negócio, você troca o delta para ter a opção inicialmente delta protegida. É por isso que, além disso, o acordo de cotação implícita, muitas vezes, o nível delta também está acordado no momento em que concorda com a citação. Dessa forma, ambas as contrapartes sabem exatamente em que nível local são delta hedged, mesmo que o negócio ainda não esteja resolvido.
Você está se referindo a volatilidade implícita, mais especificamente, a volatilidade implícita na Black-Scholes.
A estrutura de Black-Scholes é, apesar de ser extremamente simples, de conhecimento comum e não depende de outras hipóteses que não sejam geralmente conhecidas. Portanto, os preços das opções podem ser citados em termos de BS-IV, que às vezes é mais conveniente. Então, para responder a sua pergunta, o modelo está realmente especificado para ser BS. Para outros produtos, isso seria complicado, portanto, raramente é usado.
Além disso, muitos procedimentos de interpolação são realizados em superfícies BS-IV devido a distorções numéricas.
Opções voltadas de volatilidade FX.
Liquidez, expandida.
A triangulação nas opções de FX cotadas em volatilidade está agora em vigor em todos os pares de moedas: AUD / USD, JPY / USD, GBP / USD, CHF / USD, EUR / USD e CAD / USD.
Faça parte da expansão do nosso pool de liquidez para novos participantes do mercado e com a triangulação, a inovação tecnológica mais significativa em nossas opções FX desde a sua criação.
As opções cotadas em volatilidade permitem a apresentação de pedidos em termos de volatilidade em vez de preço. Isso permite que você troque uma volatilidade de opção com um hedge delta anexado no contrato de futuros subjacente correspondente, semelhante a uma opção coberta. Com este novo contrato, você pode negociar sem estar sujeito a riscos de liquidez nos futuros subjacentes: simplesmente troque o delta entre os participantes do mercado e experimente mais certeza.
Principais benefícios.
Flexibilidade aprimorada e liquidez mais constante Acesso alargado a pools de liquidez amalgamados com triangulação Eliminação de conversão de volatilidade a prémio e modificações de preços em curso Experimente uma margem cruzada ideal se você troca nossos instrumentos em volatilidade ou em formas premium e vice-versa, eles são um e a mesma redução de custos de execução, utilizando nossos serviços de compensação e de compensação de liquidez A liquidez existente de nossas opções e futuros de FX e a segurança de nossa casa de compensação, as opções européias, mensais e semanais cotadas em volatilidade estão disponíveis em: AUD / USD, GBP / USD, CAD / USD, EUR / USD, JPY / USD, CHF / USD.
Adicione VQO Grid para CME Direct.
Os usuários do CME Direct podem adicionar a grade de negociação do VQO à sua conta seguindo estas simples etapas:
Clique com o botão direito do mouse no botão abaixo e salve o arquivo. xml em seu computador. Importe a grade para CME Direct com a opção "Importar exibição" no menu principal.
Opções de cotação com volatilidade com triangulação - Cotações ao vivo.
Descubra opções e triangulação citadas pela volatilidade.
Este vídeo explica os benefícios da negociação de opções de Volatilidade-Quoted (VQO), como trocá-las e por que elas são a mudança tecnológica mais significativa em nossas opções de FX desde a sua criação.
Os tópicos deste vídeo incluem:
Quais são as opções de Volatilidade citadas são Benefícios de negociação VQO Como funciona a Triangulação.
Linha de tempo para o lançamento.
Conversão de Volatilidade para Premium.
Quando ocorre uma correspondência entre dois pedidos cotados por volatilidade, o CME Globex usará um modelo de precificação de opções para calcular o índice de risco e cobertura para a opção padrão e cobrir os futuros a serem trocados pelos dois participantes.
Visão geral das opções cotadas por volatilidade (VQO).
CME Globex Aviso: anunciando o VQO.
CME Globex Aviso: anunciando triangulação em mais três moedas.
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Opções de FX.
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O CME Group é o mercado de derivativos líder e mais diversificado do mundo. A empresa é composta por quatro Mercados de Contratos Designados (DCMs). Mais informações sobre as regras e listas de produtos de cada troca podem ser encontradas clicando nos links para CME, CBOT, NYMEX e COMEX.
Negociação de cotações de volatilidade.
DEFINIÇÃO de 'Volatility Quote Trading'
Um método de cotação de contratos de opções pelo qual as propostas e propostas são cotadas de acordo com suas volatilidades implícitas, em vez de preços.
BREAKING Down 'Volatility Quote Trading'
Usados principalmente por investidores sofisticados, as cotações de volatilidade beneficiam os investidores que negociam com a volatilidade em vez de preço. Esses investidores normalmente estão interessados na probabilidade de um contrato subir ou descer no preço e não no seu custo real.
Cotações de volatilidade das opções Fx
A volatilidade implícita (IV ou vol), em essência, é a mudança esperada no preço durante um determinado período e é um indicador útil, se não, um pouco peculiar. Como IV é um fator nos modelos de preços de opções, sendo todas as outras coisas iguais (como no preço de exercício, duração, etc.) quanto maior a IV, maior o "preço" da opção.
Uma inversão de risco FX (RR) é simplesmente colocada como a diferença entre a volatilidade implícita entre um contrato Put e um contrato de chamada que estão abaixo e acima do preço spot atual, respectivamente. Basta colocar IV of call - IV of put.
na desvantagem também.
Obrigado agora, eu sei o que é o sorriso da Volatilidade.
Cotações de volatilidade das opções Fx
WASHINGTON (AP) - Os americanos aumentaram seus gastos 0,4 por cento em dezembro, um ritmo sólido, mas mais lento que o grande estouro de gastos visto em novembro.
PLANO, Texas (AP) - Keurig vai comprar Dr. Pepper Snapple Group, criando uma gigante de bebidas com cerca de US $ 11 bilhões em vendas anuais.
BRUXELAS (AP) - A União Européia disse na segunda-feira que está pronta para voltar "rapidamente e apropriadamente" se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomar medidas comerciais injustas contra o bloco de 28 países.
PARIS (AP) - A pressão está aumentando em um membro do governo do presidente francês Emmanuel Macron, acusado de estupro.
BRUXELAS (AP) - Os ministros do governo da União Européia alertaram na segunda-feira a Grã-Bretanha que não pode esperar ter uma opinião na tomada de decisão da UE, uma vez que sai, inclusive durante um período de transição no próximo ano, para ajudar a suavizar a partida da U. K.
Associated Press - 8 minutos atrás.
WASHINGTON (AP) - Os gastos dos consumidores dos EUA e os rendimentos cresceram sólidamente 0,4 por cento em dezembro.
Associated Press - 39 minutos atrás.
TOKYO (AP) - Os mercados de ações mundiais foram misturados na segunda-feira, enquanto os investidores ponderavam quanto mais índices podem ir depois de bater repetidamente recordes este ano. Notícias corporativas, incluindo aquisições e relatórios de ganhos, também deveriam estar em foco.
Associated Press - há 52 minutos atrás.
NEW YORK (AP) - Dr Pepper Snapple Group e Keurig Green Mountain se tornarão uma única empresa com vendas anuais de cerca de US $ 11 bilhões.
Associated Press - 1 hora atrás.
Opinião técnica da Barchart.
A nota de avaliação técnica da Barchart é uma compra de 88% e classifica-se no Top 1% de todas as direções de sinal de curto prazo.
A longo prazo, a força da tendência é forte. Os indicadores de longo prazo suportam totalmente a continuação da tendência.
Instrumentos relacionados.
Principais Pontos de Viragem.
Comentário recente.
$ VIX Tentando separar a cunha em queda. Resistência a longo prazo TL é um pouco maior.
Há 13 minutos de pantheo.
$ ES_F $ SPY SPX $ QQQ $ VIX $ IWM $ XIV Não haverá sino no topo. Apenas um monte de no-see-ums que será muito doloroso.
Há 14 minutos de iSmith.
$ UVXY $ SVXY $ VIX $ VXX $ XIV $ TVIX O blog de hoje - Alcançar um ROI 100% não é uma tarefa difícil - indexinvesting. xyz/blog-details. php? id=67.
Há 26 minutos de Innoware.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Barchart Inc. © 2018.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A página Visão Geral das Cotações fornece uma visão instantânea para um índice específico. Durante as horas de mercado, os índices são de 15 minutos, ET. Novas atualizações de comércio atrasadas são atualizadas na página conforme indicado por um & quot; flash & quot ;.
Os campos de dados da cotação incluem:
Dia alto / baixo: o preço de comércio mais alto e mais baixo para a atual sessão de negociação. Aberto: o preço de abertura da sessão de negociação atual é plotado no histograma alto / baixo do dia. Fechar Anterior: O preço de fechamento da sessão de negociação anterior. Alfa ponderado: uma medida de quanto uma ação ou commodity subiu ou caiu ao longo de um período de um ano. Barchart leva este Alpha e pesa isso, atribuindo mais peso à atividade recente e menos (0,5 fator) à atividade no início do período. Assim, o Alfa ponderado é uma medida de crescimento de um ano com ênfase na atividade de preços mais recente. YTD Alto, Baixo, Mudança,% Mudança: o preço alto e baixo no acumulado do ano, com a variação e a variação percentual ano a ano.
Instantâneo do gráfico.
Uma miniatura de um gráfico diário é fornecida, com um link para abrir e personalizar um gráfico de tamanho completo.
Desempenho de preços.
Esta seção mostra os altos e baixos nos últimos 1, 3 e 12 meses. Clique no link "Ver Mais" para ver a página completa do Relatório de Desempenho com informações históricas expandidas.
Opinião técnica da Barchart.
O widget de parecer técnico da Barchart mostra-lhe o parecer globalmente geral de Barchart com informações gerais sobre como interpretar os sinais de curto e longo prazo. Único para Barchart, Opiniões analisa um estoque ou commodity usando 13 análises populares em períodos de curto, médio e longo prazos. Os resultados são interpretados como sinais de compra, venda ou retenção, cada um com classificações numéricas e resumido com uma classificação geral de compra ou venda. Após cada cálculo, o programa atribui um valor de compra, venda ou retenção com o estudo, dependendo de onde o preço reside em referência à interpretação comum do estudo. Por exemplo, um preço acima da sua média móvel geralmente é considerado uma tendência ascendente ou uma compra.
Um símbolo receberá uma das seguintes avaliações gerais:
Compra forte (superior a "66% de compra") Compra (maior ou igual a "33% de compra" e menor ou igual a "66% de compra") Compra fraca ("0% de compra" por "33% de compra") Obter venda forte (maior que "Vender 66%") Venda (maior ou igual a "Venda 33%" e menor ou igual a "Venda 66%") Venda fraca ("0% Vender" por "Venda 33%" )
A leitura atual do indicador estocástico de 14 dias também é tida em conta na interpretação. As seguintes informações aparecerão quando as seguintes condições forem atendidas:
Se o Stochastic% K de 14 dias for maior que 90 e a Opinião Geral é uma Compra, o seguinte exibe: "O mercado está em território altamente sobrecomprable. Cuidado com uma inversão de tendência. & Quot; Se o Stochastic% K de 14 dias é maior que 80 e a Opinião Geral é uma Compra, o seguinte exibe: "O mercado está se aproximando do território de sobrecompração. Seja vigilante de uma inversão de tendência. & Quot; Se o Stochastic% K de 14 dias for inferior a 10 e a Opinião Geral é uma Vender, o seguinte exibe: "O mercado está em território altamente sobrevendido. Cuidado com uma inversão de tendência. & Quot; Se o Stochastic% K de 14 dias for inferior a 20 e a Opinião Geral é uma Venda, o seguinte exibe: & quot; O mercado está se aproximando do território de sobrevenda. Seja vigilante de uma inversão de tendência. & Quot;
Estoques relacionados.
Para fins de comparação, encontre informações sobre outros símbolos contidos no mesmo setor.
Histórias mais recentes.
Veja as últimas notícias mais importantes da Associated Press ou Canadian Press (com base na sua seleção de mercado).
New Highs & Lows de hoje.
O widget New Highs / Lows fornece um instantâneo de ações dos EUA que criaram ou combinaram um novo preço alto ou baixo por um período de tempo específico. As ações devem ter sido negociadas durante o período de tempo especificado para serem consideradas como novas ou baixas.
New Highs / Lows só inclui ações negociadas em bolsas de NYSE, AMEX, Nasdaq ou OTCBB com mais de 5 dias de preços, com um último preço acima de US $ 0,25 e abaixo de US $ 10.000, e com volume superior a 1000 ações.
Os cálculos são ajustados para divisão de ações, mas não distribuições de dividendos. Os números excluem excluir fundos fiduciários de investimento, fundos finais fechados, ações garantidas, títulos preferenciais e quaisquer ações classificadas não pertencentes à SIC.
Porcentagem de ações acima da média móvel.
Para os principais índices do site, este widget mostra a porcentagem de ações contidas no índice que estão acima das suas médias móveis de 20 dias, 50 dias, 100 dias, 150 dias e 200 dias.
Em teoria, a direção da média móvel (maior, menor ou plana) indica a tendência do mercado. Sua inclinação indica a força da tendência. Médias mais longas são usadas para identificar tendências de longo prazo. Médias mais curtas são usadas para identificar tendências de curto prazo. Muitos sistemas de negociação utilizam médias móveis, pois as variáveis independentes e os analistas de mercado usam freqüentemente médias móveis para confirmar as descobertas técnicas.
Quando os preços estão aumentando, eles geralmente estão acima da média. Isso é esperado, uma vez que a média inclui dados dos dias anteriores e de preços mais baixos. Enquanto os preços permanecerem acima da média, há força no mercado.
Comentário recente - Twitter.
Veja o que os outros estão falando sobre esse símbolo em feeds de Twitter Financial selecionados.
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A Opção FX atinge citações ATM, RR, BF.
Estou tentando replicar os resultados em Preços consistentes das Opções FX, A. Castagna e F. Mercurio. No entanto, quando eu calculo os preços de exercício para 25-delta put e call e ATM, não consigo obter o mesmo resultado que no artigo.
Os parâmetros apresentados no artigo (p.5):
Isso resulta em s (25dPut) = 0.0943 e s (25dCall) = 0.0893 (equações 4 e 5 nas páginas 2 e 3).
Os valores que recebo (as equações 6 e 7 na página 3) são:
Aqui está o meu código Python:
Este código dá resultados errados, mas não consigo descobrir onde o erro é.
As taxas de juros (calculadas a partir de fatores de desconto) que você está usando estão erradas. Fórmulas corretas: $ r_ $ = $ - \ frac)> $
A volatilidade implícita (IV ou vol), em essência, é a mudança esperada no preço durante um determinado período e é um indicador útil, se não, um pouco peculiar. Como IV é um fator nos modelos de preços de opções, sendo todas as outras coisas iguais (como no preço de exercício, duração, etc.) quanto maior a IV, maior o "preço" da opção.
Uma inversão de risco FX (RR) é simplesmente colocada como a diferença entre a volatilidade implícita entre um contrato Put e um contrato de chamada que estão abaixo e acima do preço spot atual, respectivamente. Basta colocar IV of call - IV of put.
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PLANO, Texas (AP) - Keurig vai comprar Dr. Pepper Snapple Group, criando uma gigante de bebidas com cerca de US $ 11 bilhões em vendas anuais.
BRUXELAS (AP) - A União Européia disse na segunda-feira que está pronta para voltar "rapidamente e apropriadamente" se o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tomar medidas comerciais injustas contra o bloco de 28 países.
PARIS (AP) - A pressão está aumentando em um membro do governo do presidente francês Emmanuel Macron, acusado de estupro.
BRUXELAS (AP) - Os ministros do governo da União Européia alertaram na segunda-feira a Grã-Bretanha que não pode esperar ter uma opinião na tomada de decisão da UE, uma vez que sai, inclusive durante um período de transição no próximo ano, para ajudar a suavizar a partida da U. K.
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WASHINGTON (AP) - Os gastos dos consumidores dos EUA e os rendimentos cresceram sólidamente 0,4 por cento em dezembro.
Associated Press - 39 minutos atrás.
TOKYO (AP) - Os mercados de ações mundiais foram misturados na segunda-feira, enquanto os investidores ponderavam quanto mais índices podem ir depois de bater repetidamente recordes este ano. Notícias corporativas, incluindo aquisições e relatórios de ganhos, também deveriam estar em foco.
Associated Press - há 52 minutos atrás.
NEW YORK (AP) - Dr Pepper Snapple Group e Keurig Green Mountain se tornarão uma única empresa com vendas anuais de cerca de US $ 11 bilhões.
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A nota de avaliação técnica da Barchart é uma compra de 88% e classifica-se no Top 1% de todas as direções de sinal de curto prazo.
A longo prazo, a força da tendência é forte. Os indicadores de longo prazo suportam totalmente a continuação da tendência.
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Há 13 minutos de pantheo.
$ ES_F $ SPY SPX $ QQQ $ VIX $ IWM $ XIV Não haverá sino no topo. Apenas um monte de no-see-ums que será muito doloroso.
Há 14 minutos de iSmith.
$ UVXY $ SVXY $ VIX $ VXX $ XIV $ TVIX O blog de hoje - Alcançar um ROI 100% não é uma tarefa difícil - indexinvesting. xyz/blog-details. php? id=67.
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Barchart Inc. © 2018.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
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Os campos de dados da cotação incluem:
Dia alto / baixo: o preço de comércio mais alto e mais baixo para a atual sessão de negociação. Aberto: o preço de abertura da sessão de negociação atual é plotado no histograma alto / baixo do dia. Fechar Anterior: O preço de fechamento da sessão de negociação anterior. Alfa ponderado: uma medida de quanto uma ação ou commodity subiu ou caiu ao longo de um período de um ano. Barchart leva este Alpha e pesa isso, atribuindo mais peso à atividade recente e menos (0,5 fator) à atividade no início do período. Assim, o Alfa ponderado é uma medida de crescimento de um ano com ênfase na atividade de preços mais recente. YTD Alto, Baixo, Mudança,% Mudança: o preço alto e baixo no acumulado do ano, com a variação e a variação percentual ano a ano.
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Opinião técnica da Barchart.
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Um símbolo receberá uma das seguintes avaliações gerais:
Compra forte (superior a "66% de compra") Compra (maior ou igual a "33% de compra" e menor ou igual a "66% de compra") Compra fraca ("0% de compra" por "33% de compra") Obter venda forte (maior que "Vender 66%") Venda (maior ou igual a "Venda 33%" e menor ou igual a "Venda 66%") Venda fraca ("0% Vender" por "Venda 33%" )
A leitura atual do indicador estocástico de 14 dias também é tida em conta na interpretação. As seguintes informações aparecerão quando as seguintes condições forem atendidas:
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New Highs / Lows só inclui ações negociadas em bolsas de NYSE, AMEX, Nasdaq ou OTCBB com mais de 5 dias de preços, com um último preço acima de US $ 0,25 e abaixo de US $ 10.000, e com volume superior a 1000 ações.
Os cálculos são ajustados para divisão de ações, mas não distribuições de dividendos. Os números excluem excluir fundos fiduciários de investimento, fundos finais fechados, ações garantidas, títulos preferenciais e quaisquer ações classificadas não pertencentes à SIC.
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Em teoria, a direção da média móvel (maior, menor ou plana) indica a tendência do mercado. Sua inclinação indica a força da tendência. Médias mais longas são usadas para identificar tendências de longo prazo. Médias mais curtas são usadas para identificar tendências de curto prazo. Muitos sistemas de negociação utilizam médias móveis, pois as variáveis independentes e os analistas de mercado usam freqüentemente médias móveis para confirmar as descobertas técnicas.
Quando os preços estão aumentando, eles geralmente estão acima da média. Isso é esperado, uma vez que a média inclui dados dos dias anteriores e de preços mais baixos. Enquanto os preços permanecerem acima da média, há força no mercado.
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Estou tentando replicar os resultados em Preços consistentes das Opções FX, A. Castagna e F. Mercurio. No entanto, quando eu calculo os preços de exercício para 25-delta put e call e ATM, não consigo obter o mesmo resultado que no artigo.
Os parâmetros apresentados no artigo (p.5):
Isso resulta em s (25dPut) = 0.0943 e s (25dCall) = 0.0893 (equações 4 e 5 nas páginas 2 e 3).
Os valores que recebo (as equações 6 e 7 na página 3) são:
Aqui está o meu código Python:
Este código dá resultados errados, mas não consigo descobrir onde o erro é.
As taxas de juros (calculadas a partir de fatores de desconto) que você está usando estão erradas. Fórmulas corretas: $ r_ $ = $ - \ frac)> $
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Os parâmetros apresentados no artigo (p.5):
Isso resulta em s (25dPut) = 0.0943 e s (25dCall) = 0.0893 (equações 4 e 5 nas páginas 2 e 3).
Os valores que recebo (as equações 6 e 7 na página 3) são:
Aqui está o meu código Python:
Este código dá resultados errados, mas não consigo descobrir onde o erro é.
As taxas de juros (calculadas a partir de fatores de desconto) que você está usando estão erradas. Fórmulas corretas: $ r_ $ = $ - \ frac)> $
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